5월 1주차 투자 결산 - 수익률 +17%

5월 1주차 투자 결산 - 수익률 +17%

5월 1일 부터 7일 까지의 투자 결산입니다.

제 원래 계획은 일 +2만원(=2%) 씩 7일 평균 +14만원(+14%) 가 목표였기때문에, 소기의 목적은 성공했다고 볼 수 있습니다.

다만, 직전 투자 결산이 7일 +100만원(+100%) 였다는 점 그리고 +35만원(+35%) 에서 -5만원(-5%)까지 떨어졌다가 겨우 살리고 살려서 +17만원(+17%) 로 마무리했다는 점이 아쉽습니다.

저번 투자 결산 때 했던 무모한 투자를 하지말자는 결심은 하루도 못가서 무너졌고, 공격적인 스캘핑으로 +35만원까지 갔으나, 크게 한 방 먹으면서 MDD(maxmimum draw down) 으로는 -50만원 넘게도 갔었습니다.

살려서 다행이긴 합니다만,, 이런식으로 하면 지속가능하지 않습니다.

 

수익률은 두 번째로 중요한 요소입니다. 제일 중요한 것은 지속 가능성입니다.

켈리의 공식이라는 것이 있습니다.

https://fical.net/ko/%EC%BC%88%EB%A6%AC-%EA%B3%B5%EC%8B%9D-%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0

켈리 공식 계산기 - Fical.net

내가 아무리 긴 시간 동안 큰 수익을 얻어도 실패했을 때 -100% 라면 지속가능성이 없습니다. 언젠가 실패할 운명인 것 입니다.

켈리 공식이라는 것은 이러한 배경에서 등장합니다. 실패할 확률과 성공/실패 시 얻게되는 결과를 바탕으로 내가 가진 seed를 나누어 최적의 배팅을 하는 것입니다.

무모하게 트레이딩하는 저도 아에 이런 개념이 없는 것은 아닙니다. 저번주에 100만원으로 시작해서 200만원이 되었지만 100만원은 따로 두고(spot 계좌)  다시 100만원으로 시작했기 때문입니다.

다만, 저는 켈리 비율 개념을 적용하지 못했습니다. 성공률을 측정하지 못했고, 성공 시 보상을 평균내지 못했기 때문입니다.

 

스트레스는 투자의 적입니다. 흔들리지 않는 냉철한 판단이 필요합니다. 항상 누적되어갈 수 있는, 그리고 실패하기 아주 어려운 트레이딩과 뱅크롤 관리로 반드시 슈퍼리치가 되도록 하겠습니다. 제가 성공하면 이 블로그 내용을 모두 모아서 책으로 출판하는 기적같은 날이 올 수도 있겠죠. 반드시 성공합시다 !!